Aviso
A carteira apresentada no site rivanews.com é apenas um estudo estatístico do comportamento das ações negociadas na BM&FBovespa e não constituí de nenhuma forma recomendação de compra ou de venda.
As opiniões e análises aqui apresentadas são baseadas em estudos gráficos, estatísticos e matemáticos, sendo, portanto, passíveis de discussão e sujeitas a avaliações contrárias por outras fontes. Assim sendo, o sr. Rivadavila S. Malheiros não poderá ser responsabilizado por quaisquer resultado de operações financeiras realizadas com base neste dados. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade sem prévia autorização.
A partir de um capital teórico inicial de R$ 200 mil em 2 de janeiro de 2013 e com rebalanceamentos mensais, a carteira teórica acumula uma alta de 7,26% até Abril de 2013, enquanto o Ibovespa registrou queda de 8,31%.
Do dia 28 de março/13 até 30 de abril/13 a volatilidade anualizada do Ibovespa passou de 17,9% para 23,6%, enquanto a volatilidade anualizada da carteira do site saiu de 8,95% para 11,8% . Vale destacar que nesse período o beta subiu de 0,31 para 0,43.
A tabela a seguir informa os resultados dos principais ativos disponíveis no Brasil.
Notas:
- Para fins de acompanhamento estatístico os preços de entrada sempre ocorrem no leilão de abertura do primeiro dia útil do mês e as saídas no último pregão do mês, além disso foi definido custo de corretagem de R$ 15,00 por operação (ou seja, R$30,00 para entrar e sair de cada posição). Saiba mais sobre o rebalanceamento.
- O IFIX é um índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários mais líquidos negociados na BM&FBovespa, ao contrário do ano passado essa modalidade vem acumulando perdas em 2013.
- O IMA-Geral foi criado pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e é formado pelas diversas categorias de títulos públicos (pré-fixado, , atrelado à Selic e índices de inflação).