Aviso
A carteira apresentada no site rivanews.com é apenas um estudo estatístico do comportamento das ações negociadas na BM&FBovespa e não constituí de nenhuma forma recomendação de compra ou de venda. As opiniões e análises aqui apresentadas são baseadas em estudos gráficos, estatísticos e matemáticos, sendo, portanto, passíveis de discussão e sujeitas a avaliações contrárias por outras fontes. Assim sendo, o sr. Rivadavila S. Malheiros não poderá ser responsabilizado por quaisquer resultado de operações financeiras realizadas com base neste dados. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade sem prévia autorização.
A partir de um capital teórico inicial de R$ 200 mil em 2 de janeiro de 2013 e com rebalanceamentos mensais, a carteira teórica acumula até Junho de 2013 uma baixa de 4,19% enquanto o Ibovespa registra queda de 22,2%.
A queda acumulada nesse ano pelo Ibovespa entra na história como o pior primeiro semestre do desde 1972 (metade da baixa ocorreu somente nesse mês de Junho, -11,32%). Um fato importante é que as baixas foram mais acentuadas nos setores ligados ao mercado interno como varejo, construção e bancário e, portanto, mesmo que o papéis com betas baixos foram fortemente afetados por fatores específicos.
A tabela a seguir informa os resultados dos principais ativos disponíveis no Brasil.
Notas:
- Para fins de acompanhamento estatístico os preços de entrada sempre ocorrem no leilão de abertura do primeiro dia útil do mês e as saídas no último pregão do mês, além disso foi definido custo de corretagem de R$ 15,00 por operação (ou seja, custo total de R$30,00 para entrar e sair de cada posição). Saiba mais sobre o rebalanceamento.
- O IFIX é um índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários mais líquidos negociados na BM&FBovespa (ao contrário do ano passado essa modalidade vem acumulando perdas em 2013).
- O IMA-Geral foi criado pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e é formado pelas diversas categorias de títulos públicos (pré-fixado, , atrelado à Selic e índices de inflação).